聊一下期货技术的根模式，昨天有坛友好奇这个问题

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时间是运动派生的属性，其实常识已经告诉我们这一点。
时间不等于次序，只是日地月运行结构协调后在次序上的投影。
通常叫做阴阳合历。日地月运行结构协调，这本身站在地面上观察已经很不容易，正如站在k线里却要观察黄河外部的地形地貌。阿拉伯数学家将先进历法引入中国，他们的航海业发达可以来广州，不是中国人去安曼。

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蒙昧时代已知的时间仅仅是在次序上的投影（时间的本质并不是这个，要复杂的多），可是现在还有许多期货人把时间和次序混为一谈。
这是因为固定图表的下意识习惯。

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风中旗 发表于 2016-11-20 15:14
支持完才发现 看不太懂。不是说 道理不懂，而是 没搞懂  楼主由以上逻辑推演出来 的 交易模式和策略方向。
...

呵呵，俺这是瞎扯贴，不可能把交易逻辑和策略清晰地倒出来。理论的瞎扯都是跳着写，有些关键都不敢写。
刚才给你说的小伙子的手法非常实在，大大降低了策略难度。单品种的策略难度是非常高的。小伙子那个巧妙办法避免了绝大的难度门槛。

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风中旗 发表于 2016-11-20 15:29
您说的小伙子的办法，是 IC IF A50吧？玩指数 难度确实比玩个股小得多，这个我懂。谢谢指教！

对，而且目前大陆股指没行情，那么精力到美国的几大指数，欧洲的几大指数，大不了花点钱收集行情，盈透上都有，1000块钱每月基本上都收集到了。
指数期货的衍生品成交非常活跃，是大宗市场。转弯从判断指数到操作期权，广阔天地大有作为

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风中旗 发表于 2016-11-20 15:29
您说的小伙子的办法，是 IC IF A50吧？玩指数 难度确实比玩个股小得多，这个我懂。谢谢指教！

单品种的策略有多难呢？昨天我拿着打算免费放出来的策略（见这个贴里图形）去一个著名的qq群，问下大家的看法。结果居然引发了不少惊讶，而且别人告诉我有程序员闷在家里试图解决期货量化问题十年后成为废人 。当然我更惊讶了，因为群里多数是5年---10年研究期货的人，并且已经比用平均线的大众要钻研的多。

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风中旗 发表于 2016-11-20 15:44
那可要恭喜你了。大多数人看不懂。。说明。。。你懂的。。

真理往往掌握在少数人手里

我也半吊子，大部分工作没有完成，包括理论上的一些决定性的本质也不清晰。不过是运气好，撞到了根模式的影子。

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一念阳光就灿烂 发表于 2016-11-20 21:44
还有一个是明朝的王阳明吧。。。据说戚继光也得到了一部分秘传。。。

王阳明和戚继光都在儒学范畴内，戚继光只是恢复了军事常识，与同时代的瑞典古斯塔夫二世相比属于一般。
应该说最后一次辉煌是明初的姚广孝，从师于隐居道士，但也只得到一小部分。
活性逻辑是时时处处得机得势多方位多角度以小破大以弱胜强不好虚名讲究实利的王霸体系，是雅利安人征服地中海伊朗印度中国。。。的锐器。
儒学和基督教自然要宣扬浩然正气，法理在天，不能让学校传授这种东西。

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西洋几百年来一直在恢复和发展活性逻辑体系，从笛卡尔开始。。。。，显然可见，内政外交都灵活强壮，一直抢占上风手快打手慢。由于西洋的绅士传统，利益之间的活性逻辑被确定了边界，叫做维也纳会议。后来被一战时在俄罗斯享国的老前辈打破。
若无其内部分裂的2次大战，亚非拉至今可能只有几个独立国家。

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风中旗 发表于 2016-11-20 22:52
黑衣丞相 有水平。几十年真就 送了燕王一顶白帽子

是啊，不过按照资料介绍他东西没学到很多，可能他师傅也没有得到多少。

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风中旗 发表于 2016-11-20 23:01
这活性逻辑 难道是 根模式之源？

有很大相关性，非常大

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风中旗 发表于 2016-11-20 23:05
愿闻其详

活性逻辑失传的很厉害，西洋一直在努力恢复中，但是可以看到的现状是，概率型的计算一直占上风，英美的海洋法系里经验判例的地位很高。这些都说明活性逻辑的因果成分挖掘十分有限

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wolf在运用因果和变异的碰撞中试图找寻出有趋向性的进化结果，计算结果大败，变成“一切皆有可能，美得进化不是必然” 。这与历史系现实不符合，与大宗商品必然出现气势磅礴的大趋势的现状不符合

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概率型的占上风，比如拳击的刺拳不断试探，击中以后马上跟进扩大缺口，期货的不断试错也是这个道理，用不相干的几个品种做个组合抹平收益毛刺（独立概率）。

因果型的非常难，比如打实不打虚要求功力很高。期货不试错直接反手，可以用但是不在乎品种组合等等。要求内在的逻辑非常强悍。


计算圆周率的概率方法一个下午可以得到结论，因果方法需要几个月。文艺复兴公司曾经镇山的技术也是概率型的，其对应的因果方向曾经被学术界认为理论上可以实际上不能用。

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俺前面说的看震荡时间估摸差不多了拉策略进去，这个“估摸”也是概率型的，否则真有大能因果型的直接只在大行情来临前1秒进去，还估摸啥估摸呢？估摸也是个试错过程

婵婕在白糖的表演有3笔也得认错，一样有概率因素。谁都是人不是神。

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自己搬块砖头到地上，如果不精确地要求，那么显然可以认为因果型的，一块砖头我想让它到哪里到哪里。但是一旦要求位置精确到微米，那么我一次搬不准，2次搬不准。。。。。。还得试错，成为概率型行为。

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曾经有个国内的数学博士，批判一个华裔美国工程师搞出的经验公式，批判的头头是道，当时我看的衷心拥护。
现在用简单的混沌一体两面因果和概率的关系稍微分析下，知道华裔美国工程师搞出的东西属于概率型，是久经多方检验可以用的，拿因果逻辑去测试当然行不通。

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混沌的概率面孔和蝴蝶效应关系很大，分布会散开来，但是始终围绕主轴的中心思想。期货不也这样吗，走势复杂乱跳最终围绕价值中枢。这就是多品种多策略的思想根基，越多独立概率的品种组合与策略组合，收益曲线越稳当。

前面呢，俺过于强调了操作的因果型。因果型需要强悍的一致性逻辑，需要不断抹平概率分布到因果静态点。这种一致性逻辑的挖掘非常困难

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人类不断地将概率从混沌上剥离，进入因果次序，这个过程永无止境。现在研究高能粒子也是这么个过程。
爱因斯坦和波尔的分歧，有一部分也在于此。

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越多独立概率的品种组合与策略组合，收益曲线越稳当。有些宣传的很厉害的私募基金，也只有这一招。前面俺鼓捣大家去检查这些基金的买卖点质量，那是存心想看看笑话。
因果型逻辑的交易策略，多数私募基金是没有的。

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原子被激发形成光束棒，上阵指数的价格相空间形成集中带，这戏恶斗说明概率分布不丢弃中线把把围绕中，这个中是价值中枢。如果一次性的能得到中，那么不用形成概率分布，如果不能，那么需要把概率结果一起上来寻获中枢。