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标题: 10000金币悬赏：趋势交易如何验证系统有效性 [打印本页]

作者: tokyobm 时间: 2015-1-18 01:34
标题: 10000金币悬赏：趋势交易如何验证系统有效性
本帖最后由 tokyobm 于 2015-1-18 01:39 编辑

如题，趋势交易如何验证系统有效性，机会的选择和趋势进程中的策略如何思考？

作者: 小鸭鸭 时间: 2015-1-18 01:34
本帖最后由小鸭鸭于 2015-1-18 09:16 编辑

问对问题是成功的一半，短短的两句话就暴露出5个逻辑性错误，3个认知盲点，我给你的那几本书里木有答案吗？
PS：不是每个一兵最后都有成为狙击手的可能

作者: 不吱声 时间: 2015-1-18 01:43
路过打酱油的

作者: 金三猿 时间: 2015-1-18 01:47
对我来说有点晦涩难懂大概的意思知道但真的不能用非常干练的职业术语来说出来

作者: 淡然也悲伤 时间: 2015-1-18 02:22
这种高端问题论坛只有一中能回答。其他人都不必发言了。

作者: 松月人独照 时间: 2015-1-18 02:43
好问题,我就喜欢这种有意义的问题,可惜太蠢了,一思考头就疼,好像回答点什么,可惜什么都写不出阿....无法验证系统的有效性,只能根据历史行情和经验来相信趋势已经出现,并且会持续下去,直到你系统的危险信号出现,既然是做趋势当然还是相信在大周期上趋势会持续,放弃和回避小周期上的反弹,只选择在小周期也和你要做的趋势的方向相同时的机会,就是坚定相信价格会顺着现有的大方向会突破到新的价格区间,就像崆峒派坚信铜一定会大跌一样；策略的选择就是，放弃不该赚的钱，你只赚趋势的钱，并且如何可以让自己处在主动中，如何可以踏准趋势的节奏啊，怎么可以多建点仓，以及需要明确的危险信号以及仓位处理方式。趋势的系统是否有效是由仓位和他选择的止损大小以及入场时机决定的.金融交易是思考者的游戏吗？还是经验者的游戏，想那么多干嘛，你觉得趋势来了，就是一个字，上......

作者: 松月人独照 时间: 2015-1-18 02:48
好期待拿走10000金币的人的回答啊....要赶紧现身啊...

作者: st菜粕 时间: 2015-1-18 03:00
{:soso_e194:}

作者: 永远的坚守 时间: 2015-1-18 07:52
简单；
选中一个简单的趋势交易方法，通过30-50次的一致性交易，看看结果如何.

交易机会，要看你自己选择了，无非是：
上涨过程，回调寻支撑，或者回调再突破；
下跌过程，反弹寻压力，或者反弹再突破；
说实话，如果还停留在寻找交易方法的阶段，这些就需要自己思考了。但，其实交易方法仅仅是一方面，真正决定最终业绩的还有很多因素。

作者: 2015112 时间: 2015-1-18 08:10
半夜悬赏啊！！！！

作者: 寂寞人生 时间: 2015-1-18 08:26
这个是无法验证的，站的高度不同所看到的物体也是不同的，没有百分之百的有效系统.每次做单的胜率都是五十.只有市场完全走出来才能知道是趋势.这个行业没什么神仙.谁都无法预测后市

作者: 喝花酒的猫 时间: 2015-1-18 08:32
本帖最后由喝花酒的猫于 2015-1-18 08:58 编辑

有钱就是任性，没钱只能认命，哇哈哈哈哈，笑岔气了，胃疼~~{:soso_e143:}

作者: 天字一号 时间: 2015-1-18 08:37
ooooooooooooo

作者: qishi995212 时间: 2015-1-18 09:24

小鸭鸭发表于 2015-1-18 09:12
问对问题是成功的一半，短短的两句话就暴露出5个逻辑性错误，3个认知盲点，我给你的那几本书里木有答案吗？ ...

请教小鸭鸭，是那几本书呢？方便公布书名吗？谢谢

作者: sarvinfang 时间: 2015-1-18 09:28
{:soso_e115:}

作者: tokyobm 时间: 2015-1-18 09:58

小鸭鸭发表于 2015-1-18 09:12
问对问题是成功的一半，短短的两句话就暴露出5个逻辑性错误，3个认知盲点，我给你的那几本书里木有答案吗？ ...

有答案，但我更想听听每个人对这个问题的认识深度。。。鸭鸭来套答案也可以的呀！

作者: tokyobm 时间: 2015-1-18 10:09

喝花酒的猫发表于 2015-1-18 08:32
有钱就是任性，没钱只能认命，哇哈哈哈哈，笑岔气了，胃疼~~

还有更任性的，置顶，高亮，娃哈哈！

作者: wbxgsnwshsh 时间: 2015-1-18 10:13
不要想着取巧走捷径，老老实实手工复盘，顶多在计算过程中借助计算器或者Excel，复盘过程中你会有很多新发现，而如果远离过程只看结果，你会失去很多非常有用的信息。

作者: whataplay 时间: 2015-1-18 10:25
关键还是要能识别行情能力，也就是预测能力，固定的交易手法肯定不稳定，就拿股指来说，以前的股指，刚推出来的时候，日内大单边行情很多，你可以尽情的持仓到收盘，效果不错，现在你用这个策略会悲剧

作者: whataplay 时间: 2015-1-18 10:26
圣杯就是你对即时行情的理解经验

作者: jerryjerry999 时间: 2015-1-18 10:26
求证方法上的确定性本身就是一个误区。最多求证逻辑（对策）上的确定性，楼主是缘木求鱼

作者: whataplay 时间: 2015-1-18 10:32
以前有人测试过趋势交易系统，分两个时间段，时间都是5年吧，同样方法结果却截然不同，所以没有一劳永益的方法

作者: 纵横投顾 时间: 2015-1-18 11:17
杂感觉擂台招亲的感觉？哈哈！

作者: 纵横投顾 时间: 2015-1-18 11:44

小鸭鸭发表于 2015-1-18 09:12
问对问题是成功的一半，短短的两句话就暴露出5个逻辑性错误，3个认知盲点，我给你的那几本书里木有答案吗？ ...

鸭鸭好犀利，5个，3个，明显是鸭嘴兽！

作者: 李小多 时间: 2015-1-18 11:48
本帖最后由李小多于 2015-1-18 11:54 编辑

首先声明不是做趋势的，看到有金币闲着没事妄想一下吧，趋势交易如何验证系统有效性:不是单单指日内的吧？能验证吗？系统开仓平仓，止盈止损信号明确，资金管理都坐进去，排除人的因素的话放到历史走势中，多品种试验，如果不是日内系统的话，觉得似乎可行，如果是日内的系统觉得这样可能不行，日内的走势可能不同的时期会有不同的特点，但日线以上的周期的话，我觉得走势应该还是比较稳定的吧，不会出现不同时期走势差别很大的样子吧。土豪可以再一天，几天的走势内内兴风作浪，单决不能左右大趋势，好像上帝也不能。不过具体这样验证准确性有多高，难说，系统千差万别，结果也不会一样。结论，不知道怎么样证，要是好验证的话，那么多优秀的投资公司，都程序化好了，听说有程序化做的好的，还一般是高频的呢。不清楚，认知太有限机会的选择和趋势进程中的策略如何思考？这么问的话，就只说说趋势的东西吧，开仓平仓，止盈止损这些，至于资金管理等其他的趋势系统的东西一点体会都没有，无从说，既然是趋势系统，肯定是要右侧交易吧，找趋势拐点了，拐点有哪些，大概分三种，1 很明显的形态，例如双顶底，斜双顶底，头肩，圆顶底等等，2 类V形的急速翻转，3，类似圆弧的渐变式的缓慢抬高或拉低，不太引人注意。接下来如何确认这些拐点的有效性。毕竟是做趋势，一旦把握住就是一波大的趋势，不会在乎这小小的确定有效性放掉的点位，趋势具有很强的稳定性，一旦形成很难改变，一旦改变很难再改变。

趋势进程的策略：趋势嘛，曲曲折折就势如破竹了，最后强弩之末，趋势完成了。所谓的进程最主要就是这个曲曲折折的过程，这种过程表现形式有哪些？1 通道式的，涨势，一底比一底高，这种比较好把握，2 盘整式的，这里面还会再分出来两种，一种比较直观的盘整，就是一个平行通道内的顶底，顶底在这里面运行，还有一种比较复杂的盘整，其实也就是走出了小级别的逆向趋势，回调---横盘---再回调，不好把握，说白了也就是趋势转折中的量变过程，当然这可能只是量变，也可能就真的质变，也就是转世了，把握它还是看最后一调的形态跟力度，参考趋势的形式，比如涨势，一底比一底高，不破前底就好，还有一点就是最后一调一定要很快回到刚才的盘整范围内，也就是类似假突破，涨势依旧。想到哪写到哪，文笔也不好，也不知道说清楚没有，自己的理解而已。有高手请指正。系统的其他东西，不清楚，就不说了补充下，说了半天没说策略，简单，既然曲折，就才去部分换手的方法，通道式我觉得还是不好换了，毕竟趋势比较流畅，别换晕了，，针对复杂的盘整可以适当部分换手，顶部减仓一部分，确认却是继续后接回。在高级点顶部部分反手，底部再反手。说起来容易做起来难，除非对趋势已经了如指掌，不然可能把自己干晕了。傻点实在点的不动等死就行了，反正不是小亏就是大赚，赌命呗看谁命硬

作者: 守望者 时间: 2015-1-18 11:53
有效性指的是什么？虽然楼主没有给出指标范围，我想大概会有胜率这个指标吧。胜率是70%的系统，就一定比20%的更赚钱吗？
如果能觉察到，交易系统中最重要的组成部分是交易者自己，可能就不必去追求那种基于统计学的所有有效性。也许还有别的方法下的“有效性”，不太清楚。
很多时候，交易者忽视了一个事实，图表记录的是已经参与到市场中的人的行为。但未来的走势中，很可能会有新的资金进来，也有可能老的资金会离开。这种进去和离开，从图表中可以观察到，但无法预测，至少无法从图表上预测。很多“牛人”综合无数图表，常常预测价格将来会到哪里哪里，但还真的没见过谁预测未来某段时间持仓量会是多少的。
趋势是什么，怎么跟踪趋势，等等吧，归根到底，是交易者自己的认识。
心外无境，万法唯识。交易中，交易者自己才是最重要的。

作者: skybol 时间: 2015-1-18 12:04
趋势验证的有效性是建立在科学的评测上的那个凯利公示的三个指标盈亏比胜率买一笔单子的下注能够有效的测评而具体的机会选择在我看来就该是开仓点这涉及的一个艺术的成分个人的风格也不同但是也是结合盈亏比和胜率来找这个机会具体趋势过程的策略没到止盈止损无条件持单应该是唯一的选择至于有些平推浮动止损无非是让资金曲线更平滑一些没有实质的意义交易应该是科学和艺术的结合体
不要金币只求爆照{:soso_e113:}

作者: 独木成林 时间: 2015-1-18 12:15
说过了。{:soso_e100:}

作者: 独木成林 时间: 2015-1-18 12:17

tokyobm 发表于 2015-1-18 09:58
有答案，但我更想听听每个人对这个问题的认识深度。。。鸭鸭来套答案也可以的呀！

深度到哪是个头啊，打破-建立-再打破-再建立......

作者: 独木成林 时间: 2015-1-18 12:18
多极均衡。

作者: tokyobm 时间: 2015-1-18 12:18

独木成林发表于 2015-1-18 12:15
说过了。

说过什么了？

作者: 独木成林 时间: 2015-1-18 12:41

tokyobm 发表于 2015-1-18 12:18
说过什么了？

跟你说过了

作者: 子珏 时间: 2015-1-18 12:42
答案：无法验证。历史拟合+外推应该用来评估风险。
策略：守紧风险，然后尽量留在市场里。

作者: lljglh 时间: 2015-1-18 12:47

多多学习下。

作者: 独木成林 时间: 2015-1-18 12:48

子珏发表于 2015-1-18 12:42
答案：无法验证。历史拟合+外推应该用来评估风险。
策略：守紧风险，然后尽量留在市场里。

只有让行情来验证了。

作者: 瓶子501 时间: 2015-1-18 12:51
哈哈~~ 我是看着金币来的

从前有两个武林高手比武
A输掉了
但是不甘心
便趁着B得意的时候偷袭一把
但是A毕竟技不如人
还是败下风来
A气不过
跑去找哥们弟兄说要教训B
好家伙
一轮火拼之后
B元气大伤
但是B也不是等闲之辈
找来同伙
狠狠的教训A一顿
A老实了
看见B就躲的远远的
但是A的小弟众多
看见大哥A被欺负怎么能新干
趁着大佬B睡觉的时候
瞅着B的小弟就一顿蟒K
~~~~~
一晃1年过去了
这一年中
A闭关修炼
学成了九鹰白骨抓
并且集合了五大门派
选择了良成吉日
对B发起了攻击
开始B还有还手的余地
但是随着B的兵力与元气大伤
B也渐渐的不行了
不久B就去世了
临走前
对B的弟子说
我一身的因明没想到被A这个老狐狸给干掉了
死不瞑目
你们要替我报仇
B的弟子日日苦练功夫
因为他们记得这事师傅临走前的遗训
~~~~
趋势到这里就结束了
==

冤冤相报何时了~~
打打杀杀几年愁~~
蓦然回首趋势中~~
5浪3浪待蓄发~~

作者: 洋葱 时间: 2015-1-18 13:01
验证个毛毛，天时地利人和才是王道：即统计上的有效性，时间上的共振性，基本面的一致性，技术上的可行性。

作者: 子珏 时间: 2015-1-18 13:09

独木成林发表于 2015-1-18 12:48
只有让行情来验证了。

也可以这么说。怎么说不重要。
例如这次东京MM的悬赏，我回复的最大风险就是被封ID。而这个风险是我能承受的。
能不能得到10000金币，就看东京MM对我的回复、或者对我是否有感觉了。
这次10000没得到没关系，下次东京MM的悬赏我还回复。或许总有一天东京MM就看上我了。{:soso_e120:}

作者: 北冥神功 时间: 2015-1-18 13:21
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 贼头 时间: 2015-1-18 13:38

守望者发表于 2015-1-18 11:53
有效性指的是什么？虽然楼主没有给出指标范围，我想大概会有胜率这个指标吧。胜率是70%的系统，就一定比20% ...

前辈，您的意思是通过过去走势总结出来的策略未必能适应现在和未来的行情，因为参与者一直在发生变化。不知我理解的对吗？望赐教

作者: Caitlyn 时间: 2015-1-18 13:48
趋势交易主要是节奏性要好。

作者: tokyobm 时间: 2015-1-18 14:08

北冥神功发表于 2015-1-18 13:21
我知道，但是我不需要你的10000金币。

北帝说说吧，我和大家都很期待哦！{:soso_e121:}

作者: 苯尛康 时间: 2015-1-18 14:58

北冥神功发表于 2015-1-18 13:21
我知道，但是我不需要你的10000金币。

北冥的意思是换成10000人民币，也许会告诉你的。。，

作者: 愿雨飞扬 时间: 2015-1-18 15:02
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作者: tokyobm 时间: 2015-1-18 15:25

苯尛康发表于 2015-1-18 14:58
北冥的意思是换成10000人民币，也许会告诉你的。。，

{:soso_e153:}北帝可是视钱财如粪土的高清之士..

作者: 来来去去 时间: 2015-1-18 15:43
开始跳出技术细节的巢臼，晰出沉淀
倾向于懂的不说说的不懂，涉及了最核心问题

作者: 平凡的一个人 时间: 2015-1-18 15:46
东京姐姐，用金字塔程序化软件，把自己的系统通过程序员输入进去，可以在以前所有品种里面测试自己的系统成功率盈亏情况。这种办法是最有效的，但是成本很高的。程序化都这么做

作者: caoyuanlang 时间: 2015-1-18 15:48
何为系统，就是对行情的发展进行一个即时的控制，随着行情发展你的系统不断监控着行情，也不断的进行着自己应该做什么
应该是系统去验证行情，包括趋势，震荡，因为行情是未知的，系统是已知的，要能知道行情是趋势还是震荡就没有必要去做了，也可以这样说，要对趋势验证把系统摆在首要位置，系统是不断验证行情的，验证的结果就是趋势或者震荡。

作者: suoli小橡 时间: 2015-1-18 18:29
再好的系统不一定必然盈利，关键在系统和人性融合，用系统控制的人性的缺陷。人要相信系统，跟随系统。人和系统合二为一得永生，哈哈

作者: 寂寞人生 时间: 2015-1-18 19:06
北帝可是视钱财如粪土的高清之士..

作者: 523 时间: 2015-1-18 19:11
{:soso_e156:}

作者: /kaAlex/ka 时间: 2015-1-18 19:14
作为一个金币才3000不到的屌丝，是怎么发出10000的悬赏的？
赤裸裸的诈骗

作者: 凡人一世 时间: 2015-1-18 19:58
没看懂

作者: 哈喇虫 时间: 2015-1-18 20:25
账户会说话。

作者: javaanse 时间: 2015-1-18 20:31
学习中的人的一点思考。首先不明白你的问题，如果你的系统已经成形，那么检验就是复盘。如果没有成形，那问题比较复杂。你现在这样问就说明还没成形。其次就是什么是有效性?是胜率，还是实际收益?如果是胜率，那么只看胜率本身就没有意义，如果是收益，那么你是否进行交易管理，是否分批入场，是否加仓减仓。这些都是在同样一段行情中同一系统不同收益的关键。机会的选择是由你自己的交易系统而定，趋势进行中的策略，也许你指的就是交易管理，是由你的交易系统在小一级别的走势决定的。也许上面这句就回答了你的最后一个问题。趋势交易系统也许只有30%的胜率，但同样可以获得不菲的收益。因此不明白这里的有效性的判别标准。对于趋势系统，胜率不重要，重要的是交易管理。只要能据此做到多赢少亏，那么系统就是有效的。总结来说，你的系统必须要做到，给出明确的入场信号，给出明确的出场信号，给出明确的加减仓信号。当然此前还有一些前提，这里不用赘言。图表只是交易管理的工具，系统只是走势分类的工具，信号只是入场出场的工具。祝交易顺意。

作者: mmamma 时间: 2015-1-18 20:44
围观

作者: zjsqg 时间: 2015-1-18 21:04
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 我心似水 时间: 2015-1-18 21:39
如果你没把握，让资金自己去证明。

作者: 同源 时间: 2015-1-18 21:51
趋势交易大师迈克尔·卡沃尔：趋势的本质是一种信仰。

作者: 松月人独照 时间: 2015-1-18 23:38

洋葱发表于 2015-1-18 13:01
验证个毛毛，天时地利人和才是王道：即统计上的有效性，时间上的共振性，基本面的一致性，技术上的可行性。

葱哥，只能把赞给你.....

作者: 丁元英 时间: 2015-1-19 00:54
本帖最后由丁元英于 2015-1-19 01:13 编辑

这问题问的有点奇怪。。。如何验证？有了规则系统，那只有去交易去下单去做了以后才能验证。历史总是重复的，或者根据历史行情，当然历史总归历史。。。

作者: 纵横投顾 时间: 2015-1-19 07:52

洋葱发表于 2015-1-18 13:01
验证个毛毛，天时地利人和才是王道：即统计上的有效性，时间上的共振性，基本面的一致性，技术上的可行性。

洋葱水神，有这感悟炒单就可惜了！

作者: 洋葱 时间: 2015-1-19 08:09

纵横投顾发表于 2015-1-19 07:52
洋葱水神，有这感悟炒单就可惜了！

哈哈，啥赚钱，就做啥。不拘泥于形式

作者: whj888 时间: 2015-1-19 08:32
只要赚钱就行

作者: Just552 时间: 2015-1-19 10:08
我来回答你，趋势系统是用来抓趋势行情的，定一个规则，破了就出了。一般有趋势的话直接就上去了。有行情的时候走势都非常的顺畅。熟话说好有行情的时候傻子都能赚钱，没行情的时候少亏点就OK了。执行起来是难点，管住自己的手。不要拍砖啊乱说的

作者: easibay 时间: 2015-1-19 10:40
《超越技术分析》这本书里面详细讲了如何验证一个策略，各种方式对资金曲线的影响等等，China_AJ推荐过，如果你有时间，可以看看，非常系统的讲解，有图，有数据，有策略分析，里面讲的也大多是趋势策略

作者: w5394114 时间: 2015-1-19 12:23
没有办法验证，是用止损去赌的，验证的是概率！

作者: 一直在等 时间: 2015-1-19 12:56
你是问股指期货还是商品期货？..........

作者: 辉煌歲月 时间: 2015-1-23 17:22
东京一句话引出这么多高手的回复，学习了。也说说我的看法：趋势交易如何验证系统有效性不知道。从理论上说，机会的选择应该取决于你的交易盈利模型，趋势进程中的策略，则应参照市场基本运行结构模型。

作者: y1a2z3h4 时间: 2015-7-19 14:36
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 1066313592 时间: 2015-7-19 19:39
在关键点位上去赌博，盈利就多等下，亏损就早点跑出来。

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