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标题: 请教系统交易达人 [打印本页]

作者: 语默轩 时间: 2014-3-20 10:16
标题: 请教系统交易达人
一个策略，加入过滤后，平均盈亏比（平均盈利/平均亏损）从9.19降到3.79，但期望收益（就是胜率*平均盈利-赔率*平均亏损，这个公式没错吧？）从1424上升到1833。但总盈利从79903降到74200这样哪个系统更优？
其他要素是，胜率从27.78%提高到44%，交易次数减少1半且全部为亏损交易，最大连续亏损从5792降到5050

作者: 悟武道 时间: 2014-3-20 10:28
不是很懂程序化。个人想法是第二个个系统提高了胜率，减少了交易次数的同时降低了一小部分的总收益，表现得更为稳定。但是你原来的盈亏比更高，总收益也高，这个比较灵活！虽然你原来的胜率不高，可能你止损得快，亏损额就小，所以盈亏比才高～都没有完美，出手机会多，意味着错的时候跑得要更快，但是做好了收益也大

作者: 语默轩 时间: 2014-3-20 11:03
易家难道真的都是做短线的？

作者: 不再孤单 时间: 2014-3-20 11:18
不懂。帮顶

作者: 月上瓜州 时间: 2014-3-20 11:45
你本来就是个达人，还要请教谁？

作者: 贼头 时间: 2014-3-20 13:06
盈亏比2胜率30的我只能默默佩服楼主

作者: 西北沙 时间: 2014-10-26 12:28
更倾向第二个。

第一个胜率低，那么你第一次盈利前发生连续亏损的次数会更多，所以要求仓位更小。测试不是仅仅是用历史数据来测的，是用概率统计方法去测模型的极限值，然后设定仓位等等参数

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