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标题: 用哪个策略更好？ [打印本页]

作者: shao_junzhou 时间: 2018-11-10 10:20
标题: 用哪个策略更好？
我用多品种交易策略，在对某品种过去10年的数据进行回测时，遇到以下情况：策略1：共交易10次，盈亏比8：1，胜率70%，利润最大回撤40%
策略2：共交易50次，盈亏比3：1，胜率40%，利润最大回撤40%
假设两策略的总利润率相同，如果用策略1，在多品种交易情况下，由于交易次数少，空闲时可以进行其它品种交易，提高了资金使用率，而且似乎盈利的概率更大，问题是较少的交易次数下，回测结果不一定可靠。如果用策略2，从统计角度分析，结果更可靠，但相比策略1，盈利的概率小。
请大神们指点，我应该用哪个策略？

作者: 未交水电费 时间: 2018-11-10 10:42
10次。。
50次。。。。
太少了

作者: shao_junzhou 时间: 2018-11-10 11:30

未交水电费发表于 2018-11-10 10:42
10次。。
50次。。。。
太少了

是长线趋势跟踪策略，相对交易次数不可能太多

作者: 期货很好玩 时间: 2021-2-8 23:07
日线， 5 20日均线金叉买死叉反手估计都比你这俩策略强。

作者: 青蜂侠 时间: 2021-3-27 14:06
我来学学

作者: Freeman_5331 时间: 2021-6-12 17:11
用实盘测试一下就知道改怎么选择了

作者: 阳光大海 时间: 2021-6-13 22:08
2. 低盈率高可靠性

作者: 云飞翔 时间: 2021-12-15 22:06

shao_junzhou 发表于 2018-11-10 10:20:47我用多品种交易策略，在对某品种过去10年的数据进行回测时，遇到以下情况：策略1：共交易10次，盈亏比8：1，胜率70%，利润最大回撤40%
策略2：共交易50次，盈亏比3：1，胜率40%，利润最大回撤40%
假设两策略的总利润率相同，如果用策略1，在多品种交易情况下，由于交易次数少，空闲时可以进行其它品种交易，提高了资金使用率，而且似乎盈利的概率更大，问题是较少的交易次数下，回测结果不一定可靠。如果用策略2，从统计角度分析，结果更可靠，但相比策略1，盈利的概率小。
请大神们指点，我应该用哪个策略？

都不好胜率70% 盈亏比10：1 回测10% 才好

作者: 韭菜无敌 时间: 2022-8-4 10:51
你看那个策略能够抗亏损至50%，就用那个策略，太简单了。

作者: bzy999 时间: 2022-8-9 21:44
看利润回撤没意义，要看亏损，要把保证本金放在第一位！

作者: 尘涯君 时间: 2022-8-10 05:53
10年10次，当然不行。期货不是股票，要换主力的。

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