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标题: 【分享】读书笔记：《华尔街智慧：高胜算短线交易策略》 [打印本页]

作者: mymyths 时间: 2016-10-8 08:25
标题: 【分享】读书笔记：《华尔街智慧：高胜算短线交易策略》
前天发了这本书的电子版，再把之前的看书时做的笔记也分享出来吧。
只记录了一些思想理念方面的内容，书中还讲述了一些波段策略模型，但我已经有了自己的思路，所以只是浏览了一遍，没做记录，想要了解的话请移驾另一帖【书籍】《华尔街智慧：高胜算短线交易策略》
笔记内容大部分摘录书中原话，部分根据我的理解做了修正，但大体保持原意不变。懒得看书的看看这篇帖子就行了

最最重要的就是：学会倾听市场，别让自己的主观想法凌驾于市场之上
你首要的目标是在交易时做到不赚不亏（盈亏打平）
必须实现（保持）交易的一致性，这是一切的关键所在——你必须（坚持）使用固定的交易方法，你必须坚持遵循特定的交易策略。
首先要使风险最小化，只有确定和控制了风险之后，才能寻求收益的最大化。
首先要找到能降低风险的模式和进场方法，利润则随之而来。
波段交易：是指监视市场的支撑区和阻力区，并在这些区间活跃地交易。
为了保证风险最小，要把止损放在支撑点之下或阻力点之上。
对于交易模式的几个观念：

刚开始交易一个新概念或新策略时，先要做模拟交易，这是非常重要的。只有反复多次观察某个模式，你才能找到适合你的那种模式，这样交易起来才会觉得舒服。你必须确信这个模式还会重复出现。当这个模式正在形成的时候，你会变得很兴奋，这一点儿也不奇怪。
如果你对一个模式没信心，那就不要交易这个模式；如果对一个模式没有百分之一百的信念，是没办法战胜连续亏损时期的。
掌握一个有效的交易模式就足以谋生，有些优秀的交易者之所以成功，就是因为他们只是用一个交易策略。
交易中最大的敌人是对某个方向的偏爱，即对市场方向先入为主的看法。要学会只专注于图表的“右侧”，换句话说，只专注于当前的模式。
不断提高倾听市场的能力。
必须意识到，散户的优势所在就是高度的灵活性（机动性）。
我们交易的仅仅是概率而已，所以初始止损非常重要，设立初始保护性止损必须成为一个习惯，永远不可以打破。
每笔交易的主要目标是风险最小，而不是利润最大。

波段交易的几个基本原则：

   1、只采用一个时间框架！了解市场大的方向很重要，但是不要让这一点影响了你的买入行为、卖出行为和对交易的管理。
   2、犹疑不定时，平仓！如果进场后，市场变得很牛皮，没有朝着你建仓的方向发展，不要坐等止损被触发，马上主动平仓！再去寻找更活跃的市场或更好的交易机会。好的交易都应该让你立即得到回报，而不必承受过多的煎熬。如果事情不是这样，恐怕这笔交易就要亏损了。
   3、不要在安静沉闷的市场中交易。要想赚钱，就必须在活跃和流动性很强的市场中找机会。
   4、不要让亏损的仓位过夜。收盘前退出，并在第二天找更好的价位进场。
   5、如果市场让你大专一笔（突然的意外爆发），要锁住利润！平掉一半仓位或全部平仓，如果没有全部平仓，对于剩下的仓位，最好把止损收紧一些。
   5、不管是短线交易还是机械交易系统，盈利的交易不会是均匀分布的，一个月的大部分利润来自于两三笔交易，大多数时间里利润都是很少的，但更重要的是，亏损也应该很小。
   6、再次提示：至关重要的是，要锁住利润，要注意防守，别把赚到的钱再还给市场。

所谓的资金管理，其含义是：尽量保证亏损和资金曲线的回撤的绝对最小化，并制造尽可能多的机会去盈利。
本书推荐的资金管理方法：

   1、一次性建仓！这意味着如果你计划中的持仓不止1手，那就一次性把仓位建好，不要在获利的交易中继续加仓。
   2、把初始保护性止损单放在最近低点之下或者最高点之上一二个价位处（市场应该不会再回来测试这个事先定义好的支撑点、阻力点或风险点）。什么时候退出交易者可以根据个人的主观判断来决定，但是这个初始保护性止损的位置，可不是主观的。
   3、当市场朝着你预期的方向移动时，要平掉一些仓位。通过平掉一些仓位，可以减少风险，并锁住一部分利润。
   4、如果市场朝着你预期的方向爆炸性的上涨或者下跌，则全部平仓，这可能是最后的高潮。

在价格波动比较大的时候平仓，可以避免回吐利润。
在趋势移动的方向上平仓，至少能获得正的滑价。时不时地提早退出交易，可能会使你有点不开心，但至少你是还是赚钱了，只是少赚了点，不必过分懊恼。
最小化风险的最终极的方法就是缩短持仓时间，在市场停留的时间越长，则变数越大，你的风险也在随之增加。
要学会独立思考，不要让大师和专家动摇了你的决策，你应该自己做决策，按照自己感觉最舒服的策略进行交易。
你必须学会只交易最容易识别，最可靠的模式。
事先形成的对市场方向的看法是你最大的敌人，朋友或经纪人的观点是你第二大的敌人。
不要持有亏损的仓位过夜。
立刻改正错误！如果收盘后发现自己错了，第二天开盘时马上出场，不要心存侥幸，亏损的仓位越来越亏的概率会更大。
如果市场让你单笔交易大赚，要锁住利润！这意味着要么兑现利润，要么收紧止损。
期望值越低，你就会越开心。市场决定给你多少利润，而你能决定亏多少。
新手在市场中大都被动的等着市场给他们带来利润，等到亏损得受不了时才忍痛出场，可以说是市场决定了他们的利润和亏损。
老练的交易者知道，如果足够敏捷去把握的话，市场确实会奉上利润，但亏损则必须由自己掌控。
对市场唯一的控制，即对利润率的控制，来自于对风险的控制，也就是说，当交易不利的时候，只有你能决定打算亏多少。
关注亏损的原因，而不要过于为失去的金钱心疼。你可以把你亏损的单子、盈利的单子和你的交易规则做个对比，看有什么差异，找出问题，修正交易规则和你的操作行为，不断完善，不断提高。
必须保持持续的一致性，只有持续一致性才能判断你的做法是否有效。如果你总是不断的变换指标，更改规则，手法，你就永远无法知道它到底是否有用，更无法逐步提高。
始终保持简单（K.I.S.S），大部分交易要靠坚韧不拔的精神磨练出来。成功的交易不必是很复杂的，通过耐心地等待你的机会的出现，你会比那些乱开枪的交易者具备很多优势。
再次强调：如果没有严格的止损，任何策略都无法赚钱。

作者: 水无常形 时间: 2016-10-8 10:43
有一位论坛元老。。。。

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