滑点哪去了？

Rattlesnake

我们以下单后成交价与下单后面第一个tick价格的差作为滑点。比如买入下单成交回报价为100，下单后行情下一笔价格99，那么滑点为-1；卖出成交回报为100，行情下一笔价格99，那么滑点为1。

如果这样计算滑点，我们有利的滑点和不利的滑点因该各半，因为成交时间和行情价格时间差极小。

那么大量交易，几千几万笔交易，滑点总和应该趋近于0，但我不是。为什么我的滑点比我赚的还多很多倍，而且不利的滑点占多数。

即使我在滑点上损失，那么必定有人赚我的滑点，试问有几人长期统计滑点是赚的？

真是百思不得琪姐啊！我每天统计，滑点去哪啦？

麦浪

不如问亏的钱去那了！

Rattlesnake

麦浪 发表于 2015-5-6 19:08
不如问亏的钱去那了！

那是你的问题

铁了心炒期货

挂单成交，蹭点交易赚走的，

Rattlesnake

铁了心炒期货 发表于 2015-5-6 19:46
挂单成交，蹭点交易赚走的，

问题是现在手续费这么高，真有人敢惹你这么搞？

招财葫芦

你说的不是滑点，是价差

Rattlesnake

招财葫芦 发表于 2015-5-6 20:11
你说的不是滑点，是价差

是的
我认为两者相近，价差可看做是滑点

招财葫芦

Rattlesnake 发表于 2015-5-6 20:18
是的
我认为两者相近，价差可看做是滑点

两者不一样，价差是天然存在的，因为最小的卖价和最大的买价必然存在一个基本单位的差，这是每笔单子都会出现的，无法避免的。
滑点却是因为网络的延迟或者成交量的不足，造成你想在100成交，却只能在102成交，是可以减少或者可以避免的。

Rattlesnake

这问题隐藏很大的秘密，搞懂了，就是一种盈利模式

Rattlesnake

招财葫芦 发表于 2015-5-6 20:24
两者不一样，价差是天然存在的，因为最小的卖价和最大的买价必然存在一个基本单位的差，这是每笔单子都会 ...

我是以下单之后收到的行情最新价来计算价差，不是取下单时的最新价，你没仔细看！

吸管

Rattlesnake 发表于 2015-5-6 20:25
这问题隐藏很大的秘密，搞懂了，就是一种盈利模式

是的。初级的程序化是解决不了你说的问题的

招财葫芦

Rattlesnake 发表于 2015-5-6 20:27
我是以下单之后收到的行情最新价来计算价差，不是取下单时的最新价，你没仔细看！

那你说的滑点只是你自己下单后的滑点
市场不存在滑点，市场只是记录在那些位置的成交量
所以没有人赚了你的滑点。

Rattlesnake

招财葫芦 发表于 2015-5-6 20:33
那你说的滑点只是你自己下单后的滑点
市场不存在滑点，市场只是记录在那些位置的成交量
所以没有人赚了 ...

你不要把行情价格和成交价割裂，行情价也是成交价。为什么大量交易统计，你用对手价、市价委托，比你晚成交的人，最终获得的价格却一直比你有利，怎么解释？

招财葫芦

Rattlesnake 发表于 2015-5-6 20:46
你不要把行情价格和成交价割裂，行情价也是成交价。为什么大量交易统计，你用对手价、市价委托，比你晚成 ...

比我晚成交的多空单子是相等的，有利的有多少，不利的就有多少，还有什么疑问？

Rattlesnake

吸管 发表于 2015-5-6 20:28
是的。初级的程序化是解决不了你说的问题的

能不能指教一二？

Rattlesnake

招财葫芦 发表于 2015-5-6 21:00
比我晚成交的多空单子是相等的，有利的有多少，不利的就有多少，还有什么疑问？

期货成交一笔，都有买卖双方，你这笔买入，下一笔绝对也有人是买入

问题在于，统计结果推导出，你的买入从长期看要高于后来着者的买入价，这是问题所在

你说的有利不利，那也不是说你永远不利，你永远不利，就有问题了

yywy8610

第一次做交易？

Rattlesnake

yywy8610 发表于 2015-5-6 21:11
第一次做交易？

你做过实盘吗？

Rattlesnake

欢迎正面讨论问题
真知是越讨论越明了的

但不喜欢装b

yywy8610

你挂单的交易才会处于当时那刻的市场原点，对价的交易已经是超价买卖，一开始就已经是你所说的什么-1滑点，这有什么要解释的！
还是我没看懂你所描述的玄机？说得比做学问还学问！晕