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你期望的价格与实际成交价格之间的点差既是程序化交易中的滑点,而滑点的影响应该如何规避?
1.降低程序化交易过程中的网络延迟
采取一切办法,寻找连接你程序化交易服务器最快的途径,降低网络延时。
2.加大程序化交易的级别
在程序化交易的过程中,与小周期的交易级别相比,大周期交易级别的平均盈利点数和亏损点数必然较大。在历史回测和模拟盘中,如果小级别的模型是平均盈利5点,平均亏损3点,而大级别的是平均盈利50点,平均亏损30点,是看不出两者有什么大区别,但在实盘中,因为滑点的尺度,和平均盈亏点数不在一个数量级,所以后者一定比前者有效的多。
3.规避特定的行情波动速度快的时间点
我们无法左右行情波动的速度,但是惹不起可以躲得起,比如有的人对非农,采取完全规避的做法,数据公布前15分钟全部清仓,非农公布时间,精确到秒,滑点再大,只要此时不持仓,对你就没有丝毫的影响。
综上,其实方法1并不降低滑点,只是使得降低滑点的影响效果,使其不影响你的收益率曲线,而2和3是对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点。如果你有两个以上的交易主机,那么对所有的下单和平仓都需要甄别,如果滑点对你不利,就要将这些指令拆分到快速网络主机去操作,如果滑点对你有利,则这些指令放到慢速网络主机上去操作。其实,有的时候程序化交易中的滑点可以增加你的收益,这需要你去理解你开单和平仓的方式,如果你平仓方式是顺tick级别的势,滑点对你有利,如果你开单方式是逆tick级别的势,那滑点也对你有利,此时,你的网络延迟较大是好事。